А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
скачать книгу бесплатно
Прикладная эконометрика. Научные статьи
другие книги серии:
другие книги серии:
- Эконометрический анализ геокодированных данных о ценах на жилую недвижимость
- Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
- Стохастические методы анализа данных выборочных маркетинговых и социальных обследований
- Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
- Статистический анализ влияния качества питьевой воды на здоровье населения региона
- Все книги »
Математика
другие книги жанра:
другие книги жанра:
- Показатель структурной ликвидности как индикатор процентной политики
- Информатика. Прошлое, настоящее, будущее
- Разработка СППР на основе управления стоимостью предприятия в условиях неопределенности
- Вне формата. Занимательная математика: гимнастика для ума или искусство удивлять?
- Теория и методика обучения математике в школе. Учебное пособие
- Все книги »
Жанр:
Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
Данную книгу можно скачать бесплатно по ссылкам чуть ниже.
Оставить отзыв о книге