Страница:
см. выше), либо такие, о предсказательной силе которых можно говорить лишь с высокой долей условности (такова теория реальных бизнес-циклов). Иными словами, научное творчество получает возможность не заботиться более не только о реализме предпосылок, но - до некоторой степени - и об аккуратности предсказаний.
Следует признать, что многие чисто дедуктивные по происхождению гипотезы сыграли роль весьма плодотворной "положительной эвристики", т.е. "ряда доводов, более или менее ясных, и предположений, более или менее вероятных, направленных на то, чтобы изменять и развивать "опровержимые варианты" исследовательской программы, модифицировать и уточнять "опровержимый" защитный пояс." (Лакатос, op.cit., с.84). Таковы, например, теорема Коуза или теорема Модильяни-Миллера, каждая из которых не просто породила целые направления экономической науки, но непосредственно повлияла на реальную жизнь. Нельзя также забывать и о том, что в рамках методологического фальсификационизма ни одна теория (пусть даже и фальсифицированная) не должна быть элиминирована, пока не найдена лучшая альтернатива - это обстоятельство, например, способно служить оправданием теории реальных биз-нес-циклов. Однако ресурсы дедуктивной положительной эвристики все же конечны - и уже существуют области, в которых замыкание на нее сужает описательные возможности науки, игнорирует новые факты, в конечном счете блокирует прогрессивные сдвиги теории. И тут на помощь должен прийти эксперимент.
II. Экспериментальная экономика как положительная эвристика.
Экспериментальная экономика - сравнительно новая область экономической науки, начало которой положили работы Эдварда Чемберлина - по эмпирической проверке достижимости рыночного равновесия; Вернона Смита - по тестированию теоретических результатов аукционных торгов; и Мостеллера и Ноуджи - по индивидуальному принятию решений в условиях риска7.
Помимо дальнейшей разработки этих направлений исследований, широкое развитие по-лучили экспериментальные проверки результатов, полученных в теории игр; моделей выявления предпочтений в отношении общественных благ; координации эксплицитно несогласуемых действий. Об окончательной легитимизации экспериментальной экономики как самостоятельной области исследований свидетельствует недавний выход "справочной книги" по экспериментальной экономике8.
Как явствует из приведенных примеров, экономический эксперимент -это прежде всего тест предсказаний экономической теории. Вооруженный теми теоретическими достижениями, которые принято рассматривать как "непроблематичное исходное знание" (в смысле Поппера), исследователь входит в аудиторию, проводит тест - и нередко получает такие результаты, которые систематически противоречат всем предсказаниям теории9. Такой результат не просто ставит под сомнение качество конкретной модели: он чреват более серьезными последствиями для всего экономического подхода. Прежде всего, оказывается под вопросом "непроблематичность" исходного знания: быть может, те обстоятельства, которые казались очевидными ученому-экономисту, на самом деле отнюдь не очевидны для участников эксперимента. Гипотезу приходится перепроверять, заново формулируя условия эксперимента (постановку задачи, требования к участникам эксперимента, обстановку в аудитории и др.) - а это уже новая, гораздо менее предопределенная задача, чем решение математической модели.
Во-вторых - и это, быть может, еще важнее, - приходится задуматься о границах применимости подходов стандартной экономической теории. Если аксиомы индивидуального поведения рассматриваются как постулаты рациональности, то их систематическое нарушение означает или то, что люди в массе своей иррациональны (что ставит под сомнение сам экономический подход, поскольку рациональность положена в основу ее "твердого ядра" и рассматривается как достаточно подтвержденное эмпирическое обобщение); или же то, что надо переосмысливать концепцию рациональности. В самом деле: до минирующее в экономике инструментальное понимание этого понятия ("рационально то, что в наибольшей степени соответствует хорошо сформулированным целям субъекта"), в первую очередь, является не единственно возможным (достаточно вспомнить такие интерпретации, как "ограниченная рациональность" Саймона, рациональность как "внутренняя непротиворечивость" Сена, "функциональную рациональность" Вебера, Мангейма и ми. др.). А кроме того, в свете экспериментальных данных инструментальная рациональность представляется понятием либо пустым (раз уж большинство людей нарушает ее аксиомы), либо наделенным содержанием вопреки аксиомам - и тогда оно лишено эмпирического коррелята.
Таким образом, экспериментальные данные бросают конвенционально принятым представлениям сущностный вызов: коль скоро под "рациональностью" понимается нечто, так или иначе надо это нечто определить; а дать удовлетворительное определение, оставаясь всецело в рамках формально-описательного и дедуктивного дискурса, видимо, невозможно. Чтобы решить проблему, нельзя довольствоваться описаниями - требуется объяснение, т.е. реальное определение рациональности (слово "реальный" понимается в смысле, который восходит к Лейбницу: определение должно задавать интенсиональные условия того, что возможность его осуществления перерастет в необходимость). Иными словами - и в соответствии с принципами методологического фальсификационизма - условием превращения рационального поведения в нерациональное должно служить неосуществление некоторого критерия или признака. Симптоматично в этой связи, что большинство экспериментов по индивидуальному принятию решений построены по "интенсиональному" принципу: они тестируют не выводы теории, а аксиомы выбора.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что эксперимент оказывается чем-то большим, нежели просто тестом теории - он есть процесс, включающий в себя, с одной стороны, изменение представлений исследователей о свойствах изучаемого мира; с другой - непрерывное порождение стимулов для уточнения известных и предсказания новых свойств. Таким образом, на настоящем этапе развития науки экономический эксперимент - это не просто проверка выводов; он есть положительная эвристика (Лакатос, op.cit.) научного творчества, ключ к прогрессивным сдвигам в науке, которые возможны только благодаря более точным представлениям об объектах исследования и лучшему пониманию их внутреннего строения.
Все сказанное выше относится к экспериментам в аудитории - направленным, запрограммированным, в значительной степени искусственным. Другой, не менее примечательный шанс дарит нам сама жизнь: огромное поле для экспериментальной проверки экономической теории предоставляет текущая российская действительность. Уникальное сочетание неустойчивых правил игры с формальными институтами развитой рыночной экономики создает множество вполне реальных ситуаций, позволяющих тестировать и формулировать предсказания теории. Сама экономическая реальность России содержит в себе заряд положительной эвристики, - дело лишь за тем, чтобы верно ее распознать.
III. Эксперимент и интерпретация.
В качестве иллюстрации изложенных положений приведем некоторые результаты, которые были получены в ходе экономических экспериментов, проведенных автором в МГУ весной этого года. В числе прочих испытуемым (70 студентам 1 курса экономического факультета) был предложен следующий вопрос10:
Ниже приводятся три лотереи. 1) Упорядочите эти три лотереи по степени предпочтения (т.е. поставьте цифру 1 слева от той лотереи, которая представляется Вам самой привлекательной, 2 - следующей по степени привлекательности, 3 - наименее привлекательной:
___А: $100 с вероятностью 0.8 (80%) -$10 (т.е. потеря $10) с вероятностью 0.2 (20%)
___В: $150 с вероятностью 0.33 $75 с вероятностью 0.34 0 с вероятностью 0.33
___С: $200 с вероятностью 0.2 $150 с вероятностью 0.2 $100 с вероятностью 0.2 $50 с вероятностью 0.2 0 с вероятностью 0.2
2) Проранжируйте эти три лотереи по степени риска, т.е. напишите в таблице после цифры 1 ту из них, которая Вам кажется самой рискованной, после цифры 2 - следующую по степени риска, после 3 - наименее рисковую:
1 -_________
2-__________
3-__________
Первый начальный, второй центральный моменты и стандартное отклонение лотерей равны Е=78, V=1936, (=44; Е=75, V=3712,5, (=60.93; Е=100, V=5000, (=70.71, соответственно. Таким образом, рисковость лотерей в терминах дисперсии возрастает от А к С, а лотерея В представляет собой еще и "ухудшенный" (с уменьшенным ожидаемым выигрышем) разброс с постоянной средней лотереи А. Стандартная теория предполагает, что индивиды "любят ожидаемый выигрыш и "не любят" риск, т.е. предпочтения должны сходиться к лотерее В с разной степенью, которая зависит от формы функции полезности. Однако большинство индивидов (63%) наиболее предпочтительной назвали лотерею С (лотереи А и B выбрало 24.5% и 12.5%, соответственно). Это можно было бы объяснить тем, что индивиды неожиданно оказались любителями риска (risk-seekers) - однако ответы на второй вопрос (ранжирование лотерей по степени риска) не дают оснований для такой интерпретации. Подавляющее большинство из тех, кто выбрал лотерею С (48% от всего числа индивидов) сочли ее наименее рисковой, тогда как 57% от общего числа сочли самой рисковой лотерею А, причем самой рисковой и самой худшей назвало ее 30% индивидов. Примечательно, что и при перестановке вопросов местами (в другом варианте 54 человека должны были сначала упорядочить лотереи по степени предпочтения, а затем - по степени риска) ответы оказались практически такими же.
Таким образом, выходит, что индивиды демонстрировали стремление к риску, сами того не подозревая. Разумеется, подобные ответы были "спровоцированными" - в частности, естественно предположить, что существенную роль играет наличие отрицательного выигрыша (потери) в лотерее А и максимальные выигрыши в лотерее С11. Однако в данном случае все это не снимает основной семантической дилеммы: либо индивиды "неадекватно" воспринимают понятие "риск"; либо у принятого в теории определения "рисковости" нет безусловного эмпирического эквивалента.
Практическое следствие такого рода предпочтений индивидов может быть проиллюстрировано на примере другого, "естественного" эксперимента поведения вкладчиков многочисленных сберегательных компаний типа "МММ", "Тибет", "Светлана" и др. Примем в качестве рабочей гипотезы ту предпосылку, что у значительного числа агентов российской экономики смещено восприятие рисковых и нерисковых перспектив (риск ассоциируется с возможной потерей, а не с большим разбросом возможных исходов). И если дисперсию исходов в принципе можно оценить с достаточной степенью точности (вклад в Сбербанке, во всяком случае, более надежен, чем вклад в банке "Чара"), то предсказать точную дату наступления "потери" (банкротства сберегательной фирмы) человеку со стороны крайне сложно. Это обстоятельство диктует специфические стратегии поведения со стороны инвесторов (как частных вкладчиков, так и фирм). Представляется, что многие из них существенно склонны действовать по принципу "урвать и убежать": вступая в сделку, они знают, что партнер мажет нарушить обязательства и скрыться с их средствами, но надеются, что это произойдет после того, как они получат от фирм то, что причитается персонально им.
Для примера предположим, что финансовое положение сберегательной компании достаточно устойчиво, и из двух возможных стратегий - продолжать работу и выплачивать обещанные проценты, либо бежать со всеми активами фирмы, первая является слабо доминирующей. Идентичные инвесторы, осознавая рисковость любых вкладов, могут либо забрать деньги, либо продолжать держать их на счету, рассчитывая на процентный доход. Подобный расклад может быть представлен как игровая ситуация, где в клеточках таблицы представлены полезности агентов (инвестора и фирмы):
инвестор\фирма
работать дальше
скрыться с деньгами
держать вклад
+5,+8
-8,+5 забрать вклад
-2,+5,
+3,+3
В этом случае (с благополучной фирмой) равновесным по Нэшу решением будет пара стратегий (держать, работать). Заметим однако, что это решение достижимо лишь при том условии, что инвесторы достаточно толерантно относятся к риску (в стандартном понимании термина), т.е. готовы скорее держать вклад (+5), нежели забрать его (-2) - например, ожидая высоких процентных доходов.
Неприятие риска со стороны вкладчиков изменит картину: если инвесторы невысоко оценивают надежность компании и это сильно ухудшает привлекательность фирмы, то вклад лучше забрать:
инвестор\фирма
работать дальше
скрыться с деньгами
держать вклад
-2, +8
-8, +5
забрать вклад
+3, +3
+3, +3
Тогда к слабо доминирующей стратегии фирмы "работать" добавится доминирующая стратегия инвестора "забрать", и фирма лишится заемных средств. Ввиду ограниченности как собственных средств, так и кредитных возможностей фирмы ее дальнейшая работа будет весьма затруднена 12.
Пусть теперь и перспективы фирмы будут не столь удачны и/или она ведет весьма рискованную игру (как это делали "Тибет" и МММ), так что полезность стратегии "скрыться" может быть выше полезности стратегии "работать". Пусть, кроме того, инвесторы воспринимают как "риск" лишь возможность потери (-8), но не саму по себе неустойчивость положения фирмы (+5). Тогда в соответствии с нашей предпосылкой они могут надеются успеть получить свое, и не забирать свои вклады. Игра в стандартной форме может выглядеть так:
инвестор\фирма
работать дальше
скрыться с деньгами \
держать вклад
+5,+5
-8, +8
забрать вклад
-2,+5
+3, +3 1
В этом случае доминирующих стратегий нет, и единственное равновесие по Нэшу возможно при смешанной стратегии. Именно это и происходит в реальности, когда инвесторы приносят деньги в фирму, зная что она ненадежна, но все равно рискуют, быть может, сами того не осознавая. Поскольку игра продолжается конечное число периодов, а ставка инвестора каждый раз равна всему вкладу, - вкладчик по сути своей обречен на проигрыш. Заметим, что если бы инвесторы отдавали себе отчет в истинной степени риска, то были бы менее склонны надеяться на благополучный исход своих взаимоотношений с сомнительной компанией. Доминирующей стратегией инвестора в этом случае было бы "забрать" - и откровенный "лимон" сберегательного рынка, скорее всего, просто вынужден будет закрыться:
инвестор\фирма
работать дальше
скрыться с деньгами \
держать вклад
-2, +5
-8, +8
забрать вклад
+5, +5
+3, +3 1
Рассмотренный пример, при всей его простоте, на наш взгляд, неплохо отражает тот круг обстоятельств, который принимали (или не принимали) в расчет инвесторы сомнительных сберегательных фирм.
"Искаженное" восприятие риска приводит к тому, что при данных полезностях агентов вместо исчезновения с рынка рисковых фирм по причине их несостоятельности и ненадежности они и вправду исчезают - причем бесследно и с деньгами вкладчиков.
В заключение хотелось бы отметить еще одно обстоятельство общетеоретического и общеметодологического характера. Как вытекает из приведенных примеров (и широко подтверждается мировой практикой экономических экспериментов в области индивидуального принятия решений) далеко не все наблюдения объясняются существующими теориями, и далеко не все предсказания этих теорий подтверждаются экспериментом. Для устранения подобного рода "дыр", видимо, требуются два встречных исследования: 1) детальное изучение и описание тех возможных контекстов (возможных миров), которые разрешают (или хотя бы не запрещают) наблюдаемые отношения или поведение; и 2) анализ способностей тех или иных формальных моделей к отображению выделенных свойств. Сравнение их результатов должно естественным образом выявить те "пробелы" в структуре возможных миров, которые не описываются существующими теориями - и соответственно открыть перспективы для выбора или построения наиболее адекватной модели.
Как нам представляется, при решении этих задач может быть с успехом применен обширный аппарат формальной логики. В логических терминах речь идет о детальном исследовании языков существующих моделей - с одной стороны, и эмпирически наблюдаемых отношений индивидов к объектам выбора - с другой. Следующим этапом работы должно стать приведение структуры языка модели в соответствие со структурой наблюдаемого мира, как непременное условие наделения модели хорошими описательными свойствами. Изучение наблюдаемых структур - задача эксперимента, т.е. той положительной эвристики, которая способна обеспечить прогрессивный сдвиг экономической науки.
СНОСКИ
1 О применении экономического подхода при анализе экономических и социальных явлений см. Г.Беккер. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS, 1993, вып. 1, С.24-40.
2 См. М.Фридмен. Методология позитивной экономической науки // THESIS, 1994, вып.4, С.20-52.
3 R.Roll. A Critique of the Assets Pricing Theory's Tests // Journal of Financial Economics, March 1977, v.4, no.2, p.129-176.
4 Известный английский экономист М.Блауг использует в этой связи удачный термин "выхолощенный фальсификационизм" - см. М.Блауг. Несложный урок экономической методологии // THESIS, 1994, вып.4, с.59. 5 И.Лакатос. "Фальсификация и методология научно-исследовательских программ", М.: Медиум, 1995.
6 Modus tollens - правило логического вывода, в соответствии с которым ложность заключения Q опровергает посылку Р, формально Р(Q & (Q ( (Р. В данном контексте это означало бы, что если выводы из теории не подтверждаются эмпирически, то теорию следовало бы элиминировать.
7 Chamberlin E.W. An Experimental Imperfect Market // Journal of Political Economy, 1948, v.56, no.2, p.95-108.; Smith V.L. An Experimental study of competitive market behaviour // Journal of Political Economy, 1962, v.70, P.111-137.; Mosteller F. and Nogee P. An Experimental Measurement of Utility // Journal of Political Economy, 1951, v.59, p.371-404.
8 J.H.Kagel and A.E.Roth (eds.). A Handbook of Experimental Economics. Princeton University Press, 1995.
9 CM. Шумейкер П. Модель ожидаемой полезности: разновидности, подходы, результаты, пределы возможностей // THESIS, 1994, вып.5, С.29-80. В этой хотя и устаревшей - обзорной статье в области индивидуального принятия решений приводятся многочисленные примеры нарушения аксиом и правил рационального выбора, объясняющиеся, в частности, психологическими причинами.
10 Пользуясь случаем, автор выражает свою глубокою признательность преподавателям экономического ф-та МГУ В.И.Черняку и И.А.Кострикину за оказанную помощь и содействие в проведении экспериментов.
11 Эти и другие аспекты психологического восприятия потерь и "эффектов масштаба" значимых величин рассматриваются, напр., в классической статье D.Kahneman and A.Tversky. Prospect theory: An Analysis of Decision under Risk // Econo metrica, 1979, v.47, p.263-291.
12 Подобное изменение значений функции полезности возможно в силу того, что эта функция определена с точностью до аффинного (линейного) преобразования: если u(х) - функция полезности, то v(x) = a+bu(x) - тоже функция полезности.
А.Я. ЭЛЬЯНОВ
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АСПЕКТ СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
1. Прежде всего хочу подчеркнуть актуальность вынесенных на обсуждение проблем, а также отметить вдохновляющую глубину их освещения. Особенно, на мой взгляд, следует приветствовать попытку увязать воедино теорию и практику экономики переходного периода, рассмотреть их в глобальном контексте, используя метод исторической и международной компаративистики. Опираясь на тот же метод, сосредоточу внимание на мирохозяйственном аспекте переходного периода, который еще не затрагивался.
2. По моему глубокому убеждению, от выбора способов и результатов международного экономического общения в огромной, если не в решающей, степени зависит сама возможность успешного завершения системных преобразований, которые сегодня происходят в России. Ибо конечная цель этих преобразований заключается в существенном повышении уровня и качества жизни россиян. А это с необходимостью предполагает создание здоровой конкурентоспособной экономики. Рост же ее эффективности не в последнюю очередь зависит от освоения передовых экономических, научно-технических и культурных достижений, доступ к которым можно получить только интегрировавшись в систему современных мирохозяйственных связей,
3. Ускорение научно-технического прогресса, обусловленное микроэлектронной и информационной революциями, расширив и уплотнив взаимодействие всех стран, послужило мощным толчком к интернационализации и хозяйственной жизни в планетарном масштабе. Об этом свидетельствует существенно возросшая роль международного разделения труда (МРТ) и иностранных инвестиций в процессе развития, В 1960-1993гг. совокупная экспортная квота развитых и развивающихся рыночных экономик возросла почти в 1,7 раза и достигла 20,5% мирового ВВП, причем 5/6 этого прироста приходится на последние 23 года. Еще более внушительно выглядит сумма продаж иностранных филиалов ТНК, немалая часть которых также реализуется
через каналы международной торговли, -в 1993г, такие продажи оценивались в 22,5% мирового ВВП,
4. Важно подчеркнуть, однако, что динамика включения развивающихся экономик в МРТ оказалась в целом выше, чем у развитых: совокупная экспортная квота развитых стран возросла менее чем на 2/3,а развивающихся -более чем в 2 раза. Между тем поэтому показателю развивающиеся экономики превосходили развитые и до1960г. Различия в величине и динамике совокупных экспортных квот этих двух групп государств, очевидно, частично объясняются меньшей численностью населения преобладающей массы развивающихся стран в сравнении с развитыми. Ибо именно население образует первооснову производительного и потребительного потенциала любой, отдельно взятой национальной экономики. И чем скромнее этот потенциал, тем в принципе больше (с учетом уровня и структуры производства) потребность участия в МРТ. Но главная причина отмеченных различий кроется в несравненно более глубоком разрыве между структурами производств и потребления в развивающихся странах, нежели в развитых. Стремительно растущий зазор между ними вынуждает развивающиеся страны к более масштабному включению в МТР.
5. Эту задачу удалось решить далеко не всем. В странах же, которые с ней справились, роль мирохозяйственных отношений оказалась много выше среднего. Речь не только и не столько об увеличении доли ВВП, реализуемой на мировом рынке, сколько об итогах освоения мирового рынка. Ибо экономическая значимость наращивания экспортной квоты не в последнюю очередь зависит от ее исходной величины. Не случайно, что число развивающихся стран, чей экспорт рос быстрее мирового в 2,5раза, больше тех, где возросла экспортная квота. Между тем почти все лидеры экспортной экспансии оказались лидерами и по темпам экономического роста. Определенная корреляция этих показателей просматривается и в группе развитых рыночных экономик, но там она выражена не столь отчетливо и в тенденции ослабляется.
6. Наиболее ощутимых достижений в развитии экспорта, потянувшего за собой всю экономику, добились государства, преуспевшие в диверсификации и облагораживании его структуры промышленными товарами возрастающей технологической сложности. Исключением являются несколько карликовых по численности населения стран, которые располагают огромными (в пересчете на душу) запасами полезных ископаемых из числа пользующихся повышенным спросом на мировом рынке (нефть, алмазы). Кстати, в основном за счет 15 государств, составляющих первую из этих двух групп, и возросла общая доля развивающихся стран как в мировой торговле, так и в мировом производстве. Благодаря этому с середины 80-х годов началось и сокращение пресловутого разрыва между развивающимися и развитыми рыночными экономиками по производству ВВП а расчете на душу населения.
Выдвижение на лидирующие позиции стран, добившихся наибольших успехов в развитии промышленного экспорта, вполне закономерно. В основе этого феномена лежат два фактора. С одной стороны- более высокая эластичность спроса по доходу на промышленные изделия, в тенденции коррелирующая с уровнем технологической сложности - и соответственно - с динамика мировой торговли ими. С другой стороны, ведущая роль обрабатывающей индустрии в развитии, через посредство разветвленной системы прямых и обратных связей, увлекающая за собой все прочие сектора отсталой экономики.
7. Говоря о сдвигах в мирохозяйственной ситуации за последние 35 лет, как бы проецирующих глобальные тенденции на обозримую перспективу, а также в социально-экономическом расслоении развивающихся, стран в зависимости от освоения ими императивов, отражающих эти тенденции, мне хотелось привлечь внимание Ученого совета к проблемам, которые весьма актуальны и для нынешней России, а заодно обозначить направления, могущие обеспечить их решение. Обращение же к материалам, характеризующим состояние дел в группе развивающихся стран, обусловлено их типологическим сходством с Россией, обусловленное необходимостью создания полновесной рыночной экономики и интеграции в современную систему мирохозяйственных связей
8. Остановлюсь чуть подробнее на причинах успехов и неудач в решении этих проблем развивающимися странами. Центральный вопрос, с которым они столкнулись на старте независимого национального развития, заключался в выборе -его общей направленности. Чтобы лучим понять суть этой проблемы необходимо отметить, что она возникла не сразу. Первые 10-15 лет, отмеченные бурным всплеском национального самосознания, освободившиеся от колониальных и полуколониальных пут страны развивались практически по одному сценарию. Его суть сводится к так называемой импортозамещающей индустриализации, нацеленной на форсированное освоение отечественного рынка потребительских промышленных товаров, который был сформирован и продолжал развиваться на основе внешнеторгового обмена. Этому во многом способствовала благоприятная конъюнктура на мировых рынках сырья (представлявшего в то время главную, нередко единственную статью их экспорта), связанная с послевоенной реконструкцией Европы и затяжным вооруженным конфликтом в Корее. Однако созидательные потенции такого импортоозамещения довольно были быстро исчерпаны. Осложнилась и ситуация с экспортом сырья, который подпитывал его как со стороны спроса (создаваемого экспортными доходами), так и со стороны предложения (посредством закупок на ту же выручку от экспорта недостающих инвестиционных и промежуточных товаров). И тогда во весь рост встал вопрос что делать дальше.
Следует признать, что многие чисто дедуктивные по происхождению гипотезы сыграли роль весьма плодотворной "положительной эвристики", т.е. "ряда доводов, более или менее ясных, и предположений, более или менее вероятных, направленных на то, чтобы изменять и развивать "опровержимые варианты" исследовательской программы, модифицировать и уточнять "опровержимый" защитный пояс." (Лакатос, op.cit., с.84). Таковы, например, теорема Коуза или теорема Модильяни-Миллера, каждая из которых не просто породила целые направления экономической науки, но непосредственно повлияла на реальную жизнь. Нельзя также забывать и о том, что в рамках методологического фальсификационизма ни одна теория (пусть даже и фальсифицированная) не должна быть элиминирована, пока не найдена лучшая альтернатива - это обстоятельство, например, способно служить оправданием теории реальных биз-нес-циклов. Однако ресурсы дедуктивной положительной эвристики все же конечны - и уже существуют области, в которых замыкание на нее сужает описательные возможности науки, игнорирует новые факты, в конечном счете блокирует прогрессивные сдвиги теории. И тут на помощь должен прийти эксперимент.
II. Экспериментальная экономика как положительная эвристика.
Экспериментальная экономика - сравнительно новая область экономической науки, начало которой положили работы Эдварда Чемберлина - по эмпирической проверке достижимости рыночного равновесия; Вернона Смита - по тестированию теоретических результатов аукционных торгов; и Мостеллера и Ноуджи - по индивидуальному принятию решений в условиях риска7.
Помимо дальнейшей разработки этих направлений исследований, широкое развитие по-лучили экспериментальные проверки результатов, полученных в теории игр; моделей выявления предпочтений в отношении общественных благ; координации эксплицитно несогласуемых действий. Об окончательной легитимизации экспериментальной экономики как самостоятельной области исследований свидетельствует недавний выход "справочной книги" по экспериментальной экономике8.
Как явствует из приведенных примеров, экономический эксперимент -это прежде всего тест предсказаний экономической теории. Вооруженный теми теоретическими достижениями, которые принято рассматривать как "непроблематичное исходное знание" (в смысле Поппера), исследователь входит в аудиторию, проводит тест - и нередко получает такие результаты, которые систематически противоречат всем предсказаниям теории9. Такой результат не просто ставит под сомнение качество конкретной модели: он чреват более серьезными последствиями для всего экономического подхода. Прежде всего, оказывается под вопросом "непроблематичность" исходного знания: быть может, те обстоятельства, которые казались очевидными ученому-экономисту, на самом деле отнюдь не очевидны для участников эксперимента. Гипотезу приходится перепроверять, заново формулируя условия эксперимента (постановку задачи, требования к участникам эксперимента, обстановку в аудитории и др.) - а это уже новая, гораздо менее предопределенная задача, чем решение математической модели.
Во-вторых - и это, быть может, еще важнее, - приходится задуматься о границах применимости подходов стандартной экономической теории. Если аксиомы индивидуального поведения рассматриваются как постулаты рациональности, то их систематическое нарушение означает или то, что люди в массе своей иррациональны (что ставит под сомнение сам экономический подход, поскольку рациональность положена в основу ее "твердого ядра" и рассматривается как достаточно подтвержденное эмпирическое обобщение); или же то, что надо переосмысливать концепцию рациональности. В самом деле: до минирующее в экономике инструментальное понимание этого понятия ("рационально то, что в наибольшей степени соответствует хорошо сформулированным целям субъекта"), в первую очередь, является не единственно возможным (достаточно вспомнить такие интерпретации, как "ограниченная рациональность" Саймона, рациональность как "внутренняя непротиворечивость" Сена, "функциональную рациональность" Вебера, Мангейма и ми. др.). А кроме того, в свете экспериментальных данных инструментальная рациональность представляется понятием либо пустым (раз уж большинство людей нарушает ее аксиомы), либо наделенным содержанием вопреки аксиомам - и тогда оно лишено эмпирического коррелята.
Таким образом, экспериментальные данные бросают конвенционально принятым представлениям сущностный вызов: коль скоро под "рациональностью" понимается нечто, так или иначе надо это нечто определить; а дать удовлетворительное определение, оставаясь всецело в рамках формально-описательного и дедуктивного дискурса, видимо, невозможно. Чтобы решить проблему, нельзя довольствоваться описаниями - требуется объяснение, т.е. реальное определение рациональности (слово "реальный" понимается в смысле, который восходит к Лейбницу: определение должно задавать интенсиональные условия того, что возможность его осуществления перерастет в необходимость). Иными словами - и в соответствии с принципами методологического фальсификационизма - условием превращения рационального поведения в нерациональное должно служить неосуществление некоторого критерия или признака. Симптоматично в этой связи, что большинство экспериментов по индивидуальному принятию решений построены по "интенсиональному" принципу: они тестируют не выводы теории, а аксиомы выбора.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что эксперимент оказывается чем-то большим, нежели просто тестом теории - он есть процесс, включающий в себя, с одной стороны, изменение представлений исследователей о свойствах изучаемого мира; с другой - непрерывное порождение стимулов для уточнения известных и предсказания новых свойств. Таким образом, на настоящем этапе развития науки экономический эксперимент - это не просто проверка выводов; он есть положительная эвристика (Лакатос, op.cit.) научного творчества, ключ к прогрессивным сдвигам в науке, которые возможны только благодаря более точным представлениям об объектах исследования и лучшему пониманию их внутреннего строения.
Все сказанное выше относится к экспериментам в аудитории - направленным, запрограммированным, в значительной степени искусственным. Другой, не менее примечательный шанс дарит нам сама жизнь: огромное поле для экспериментальной проверки экономической теории предоставляет текущая российская действительность. Уникальное сочетание неустойчивых правил игры с формальными институтами развитой рыночной экономики создает множество вполне реальных ситуаций, позволяющих тестировать и формулировать предсказания теории. Сама экономическая реальность России содержит в себе заряд положительной эвристики, - дело лишь за тем, чтобы верно ее распознать.
III. Эксперимент и интерпретация.
В качестве иллюстрации изложенных положений приведем некоторые результаты, которые были получены в ходе экономических экспериментов, проведенных автором в МГУ весной этого года. В числе прочих испытуемым (70 студентам 1 курса экономического факультета) был предложен следующий вопрос10:
Ниже приводятся три лотереи. 1) Упорядочите эти три лотереи по степени предпочтения (т.е. поставьте цифру 1 слева от той лотереи, которая представляется Вам самой привлекательной, 2 - следующей по степени привлекательности, 3 - наименее привлекательной:
___А: $100 с вероятностью 0.8 (80%) -$10 (т.е. потеря $10) с вероятностью 0.2 (20%)
___В: $150 с вероятностью 0.33 $75 с вероятностью 0.34 0 с вероятностью 0.33
___С: $200 с вероятностью 0.2 $150 с вероятностью 0.2 $100 с вероятностью 0.2 $50 с вероятностью 0.2 0 с вероятностью 0.2
2) Проранжируйте эти три лотереи по степени риска, т.е. напишите в таблице после цифры 1 ту из них, которая Вам кажется самой рискованной, после цифры 2 - следующую по степени риска, после 3 - наименее рисковую:
1 -_________
2-__________
3-__________
Первый начальный, второй центральный моменты и стандартное отклонение лотерей равны Е=78, V=1936, (=44; Е=75, V=3712,5, (=60.93; Е=100, V=5000, (=70.71, соответственно. Таким образом, рисковость лотерей в терминах дисперсии возрастает от А к С, а лотерея В представляет собой еще и "ухудшенный" (с уменьшенным ожидаемым выигрышем) разброс с постоянной средней лотереи А. Стандартная теория предполагает, что индивиды "любят ожидаемый выигрыш и "не любят" риск, т.е. предпочтения должны сходиться к лотерее В с разной степенью, которая зависит от формы функции полезности. Однако большинство индивидов (63%) наиболее предпочтительной назвали лотерею С (лотереи А и B выбрало 24.5% и 12.5%, соответственно). Это можно было бы объяснить тем, что индивиды неожиданно оказались любителями риска (risk-seekers) - однако ответы на второй вопрос (ранжирование лотерей по степени риска) не дают оснований для такой интерпретации. Подавляющее большинство из тех, кто выбрал лотерею С (48% от всего числа индивидов) сочли ее наименее рисковой, тогда как 57% от общего числа сочли самой рисковой лотерею А, причем самой рисковой и самой худшей назвало ее 30% индивидов. Примечательно, что и при перестановке вопросов местами (в другом варианте 54 человека должны были сначала упорядочить лотереи по степени предпочтения, а затем - по степени риска) ответы оказались практически такими же.
Таким образом, выходит, что индивиды демонстрировали стремление к риску, сами того не подозревая. Разумеется, подобные ответы были "спровоцированными" - в частности, естественно предположить, что существенную роль играет наличие отрицательного выигрыша (потери) в лотерее А и максимальные выигрыши в лотерее С11. Однако в данном случае все это не снимает основной семантической дилеммы: либо индивиды "неадекватно" воспринимают понятие "риск"; либо у принятого в теории определения "рисковости" нет безусловного эмпирического эквивалента.
Практическое следствие такого рода предпочтений индивидов может быть проиллюстрировано на примере другого, "естественного" эксперимента поведения вкладчиков многочисленных сберегательных компаний типа "МММ", "Тибет", "Светлана" и др. Примем в качестве рабочей гипотезы ту предпосылку, что у значительного числа агентов российской экономики смещено восприятие рисковых и нерисковых перспектив (риск ассоциируется с возможной потерей, а не с большим разбросом возможных исходов). И если дисперсию исходов в принципе можно оценить с достаточной степенью точности (вклад в Сбербанке, во всяком случае, более надежен, чем вклад в банке "Чара"), то предсказать точную дату наступления "потери" (банкротства сберегательной фирмы) человеку со стороны крайне сложно. Это обстоятельство диктует специфические стратегии поведения со стороны инвесторов (как частных вкладчиков, так и фирм). Представляется, что многие из них существенно склонны действовать по принципу "урвать и убежать": вступая в сделку, они знают, что партнер мажет нарушить обязательства и скрыться с их средствами, но надеются, что это произойдет после того, как они получат от фирм то, что причитается персонально им.
Для примера предположим, что финансовое положение сберегательной компании достаточно устойчиво, и из двух возможных стратегий - продолжать работу и выплачивать обещанные проценты, либо бежать со всеми активами фирмы, первая является слабо доминирующей. Идентичные инвесторы, осознавая рисковость любых вкладов, могут либо забрать деньги, либо продолжать держать их на счету, рассчитывая на процентный доход. Подобный расклад может быть представлен как игровая ситуация, где в клеточках таблицы представлены полезности агентов (инвестора и фирмы):
инвестор\фирма
работать дальше
скрыться с деньгами
держать вклад
+5,+8
-8,+5 забрать вклад
-2,+5,
+3,+3
В этом случае (с благополучной фирмой) равновесным по Нэшу решением будет пара стратегий (держать, работать). Заметим однако, что это решение достижимо лишь при том условии, что инвесторы достаточно толерантно относятся к риску (в стандартном понимании термина), т.е. готовы скорее держать вклад (+5), нежели забрать его (-2) - например, ожидая высоких процентных доходов.
Неприятие риска со стороны вкладчиков изменит картину: если инвесторы невысоко оценивают надежность компании и это сильно ухудшает привлекательность фирмы, то вклад лучше забрать:
инвестор\фирма
работать дальше
скрыться с деньгами
держать вклад
-2, +8
-8, +5
забрать вклад
+3, +3
+3, +3
Тогда к слабо доминирующей стратегии фирмы "работать" добавится доминирующая стратегия инвестора "забрать", и фирма лишится заемных средств. Ввиду ограниченности как собственных средств, так и кредитных возможностей фирмы ее дальнейшая работа будет весьма затруднена 12.
Пусть теперь и перспективы фирмы будут не столь удачны и/или она ведет весьма рискованную игру (как это делали "Тибет" и МММ), так что полезность стратегии "скрыться" может быть выше полезности стратегии "работать". Пусть, кроме того, инвесторы воспринимают как "риск" лишь возможность потери (-8), но не саму по себе неустойчивость положения фирмы (+5). Тогда в соответствии с нашей предпосылкой они могут надеются успеть получить свое, и не забирать свои вклады. Игра в стандартной форме может выглядеть так:
инвестор\фирма
работать дальше
скрыться с деньгами \
держать вклад
+5,+5
-8, +8
забрать вклад
-2,+5
+3, +3 1
В этом случае доминирующих стратегий нет, и единственное равновесие по Нэшу возможно при смешанной стратегии. Именно это и происходит в реальности, когда инвесторы приносят деньги в фирму, зная что она ненадежна, но все равно рискуют, быть может, сами того не осознавая. Поскольку игра продолжается конечное число периодов, а ставка инвестора каждый раз равна всему вкладу, - вкладчик по сути своей обречен на проигрыш. Заметим, что если бы инвесторы отдавали себе отчет в истинной степени риска, то были бы менее склонны надеяться на благополучный исход своих взаимоотношений с сомнительной компанией. Доминирующей стратегией инвестора в этом случае было бы "забрать" - и откровенный "лимон" сберегательного рынка, скорее всего, просто вынужден будет закрыться:
инвестор\фирма
работать дальше
скрыться с деньгами \
держать вклад
-2, +5
-8, +8
забрать вклад
+5, +5
+3, +3 1
Рассмотренный пример, при всей его простоте, на наш взгляд, неплохо отражает тот круг обстоятельств, который принимали (или не принимали) в расчет инвесторы сомнительных сберегательных фирм.
"Искаженное" восприятие риска приводит к тому, что при данных полезностях агентов вместо исчезновения с рынка рисковых фирм по причине их несостоятельности и ненадежности они и вправду исчезают - причем бесследно и с деньгами вкладчиков.
В заключение хотелось бы отметить еще одно обстоятельство общетеоретического и общеметодологического характера. Как вытекает из приведенных примеров (и широко подтверждается мировой практикой экономических экспериментов в области индивидуального принятия решений) далеко не все наблюдения объясняются существующими теориями, и далеко не все предсказания этих теорий подтверждаются экспериментом. Для устранения подобного рода "дыр", видимо, требуются два встречных исследования: 1) детальное изучение и описание тех возможных контекстов (возможных миров), которые разрешают (или хотя бы не запрещают) наблюдаемые отношения или поведение; и 2) анализ способностей тех или иных формальных моделей к отображению выделенных свойств. Сравнение их результатов должно естественным образом выявить те "пробелы" в структуре возможных миров, которые не описываются существующими теориями - и соответственно открыть перспективы для выбора или построения наиболее адекватной модели.
Как нам представляется, при решении этих задач может быть с успехом применен обширный аппарат формальной логики. В логических терминах речь идет о детальном исследовании языков существующих моделей - с одной стороны, и эмпирически наблюдаемых отношений индивидов к объектам выбора - с другой. Следующим этапом работы должно стать приведение структуры языка модели в соответствие со структурой наблюдаемого мира, как непременное условие наделения модели хорошими описательными свойствами. Изучение наблюдаемых структур - задача эксперимента, т.е. той положительной эвристики, которая способна обеспечить прогрессивный сдвиг экономической науки.
СНОСКИ
1 О применении экономического подхода при анализе экономических и социальных явлений см. Г.Беккер. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS, 1993, вып. 1, С.24-40.
2 См. М.Фридмен. Методология позитивной экономической науки // THESIS, 1994, вып.4, С.20-52.
3 R.Roll. A Critique of the Assets Pricing Theory's Tests // Journal of Financial Economics, March 1977, v.4, no.2, p.129-176.
4 Известный английский экономист М.Блауг использует в этой связи удачный термин "выхолощенный фальсификационизм" - см. М.Блауг. Несложный урок экономической методологии // THESIS, 1994, вып.4, с.59. 5 И.Лакатос. "Фальсификация и методология научно-исследовательских программ", М.: Медиум, 1995.
6 Modus tollens - правило логического вывода, в соответствии с которым ложность заключения Q опровергает посылку Р, формально Р(Q & (Q ( (Р. В данном контексте это означало бы, что если выводы из теории не подтверждаются эмпирически, то теорию следовало бы элиминировать.
7 Chamberlin E.W. An Experimental Imperfect Market // Journal of Political Economy, 1948, v.56, no.2, p.95-108.; Smith V.L. An Experimental study of competitive market behaviour // Journal of Political Economy, 1962, v.70, P.111-137.; Mosteller F. and Nogee P. An Experimental Measurement of Utility // Journal of Political Economy, 1951, v.59, p.371-404.
8 J.H.Kagel and A.E.Roth (eds.). A Handbook of Experimental Economics. Princeton University Press, 1995.
9 CM. Шумейкер П. Модель ожидаемой полезности: разновидности, подходы, результаты, пределы возможностей // THESIS, 1994, вып.5, С.29-80. В этой хотя и устаревшей - обзорной статье в области индивидуального принятия решений приводятся многочисленные примеры нарушения аксиом и правил рационального выбора, объясняющиеся, в частности, психологическими причинами.
10 Пользуясь случаем, автор выражает свою глубокою признательность преподавателям экономического ф-та МГУ В.И.Черняку и И.А.Кострикину за оказанную помощь и содействие в проведении экспериментов.
11 Эти и другие аспекты психологического восприятия потерь и "эффектов масштаба" значимых величин рассматриваются, напр., в классической статье D.Kahneman and A.Tversky. Prospect theory: An Analysis of Decision under Risk // Econo metrica, 1979, v.47, p.263-291.
12 Подобное изменение значений функции полезности возможно в силу того, что эта функция определена с точностью до аффинного (линейного) преобразования: если u(х) - функция полезности, то v(x) = a+bu(x) - тоже функция полезности.
А.Я. ЭЛЬЯНОВ
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АСПЕКТ СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
1. Прежде всего хочу подчеркнуть актуальность вынесенных на обсуждение проблем, а также отметить вдохновляющую глубину их освещения. Особенно, на мой взгляд, следует приветствовать попытку увязать воедино теорию и практику экономики переходного периода, рассмотреть их в глобальном контексте, используя метод исторической и международной компаративистики. Опираясь на тот же метод, сосредоточу внимание на мирохозяйственном аспекте переходного периода, который еще не затрагивался.
2. По моему глубокому убеждению, от выбора способов и результатов международного экономического общения в огромной, если не в решающей, степени зависит сама возможность успешного завершения системных преобразований, которые сегодня происходят в России. Ибо конечная цель этих преобразований заключается в существенном повышении уровня и качества жизни россиян. А это с необходимостью предполагает создание здоровой конкурентоспособной экономики. Рост же ее эффективности не в последнюю очередь зависит от освоения передовых экономических, научно-технических и культурных достижений, доступ к которым можно получить только интегрировавшись в систему современных мирохозяйственных связей,
3. Ускорение научно-технического прогресса, обусловленное микроэлектронной и информационной революциями, расширив и уплотнив взаимодействие всех стран, послужило мощным толчком к интернационализации и хозяйственной жизни в планетарном масштабе. Об этом свидетельствует существенно возросшая роль международного разделения труда (МРТ) и иностранных инвестиций в процессе развития, В 1960-1993гг. совокупная экспортная квота развитых и развивающихся рыночных экономик возросла почти в 1,7 раза и достигла 20,5% мирового ВВП, причем 5/6 этого прироста приходится на последние 23 года. Еще более внушительно выглядит сумма продаж иностранных филиалов ТНК, немалая часть которых также реализуется
через каналы международной торговли, -в 1993г, такие продажи оценивались в 22,5% мирового ВВП,
4. Важно подчеркнуть, однако, что динамика включения развивающихся экономик в МРТ оказалась в целом выше, чем у развитых: совокупная экспортная квота развитых стран возросла менее чем на 2/3,а развивающихся -более чем в 2 раза. Между тем поэтому показателю развивающиеся экономики превосходили развитые и до1960г. Различия в величине и динамике совокупных экспортных квот этих двух групп государств, очевидно, частично объясняются меньшей численностью населения преобладающей массы развивающихся стран в сравнении с развитыми. Ибо именно население образует первооснову производительного и потребительного потенциала любой, отдельно взятой национальной экономики. И чем скромнее этот потенциал, тем в принципе больше (с учетом уровня и структуры производства) потребность участия в МРТ. Но главная причина отмеченных различий кроется в несравненно более глубоком разрыве между структурами производств и потребления в развивающихся странах, нежели в развитых. Стремительно растущий зазор между ними вынуждает развивающиеся страны к более масштабному включению в МТР.
5. Эту задачу удалось решить далеко не всем. В странах же, которые с ней справились, роль мирохозяйственных отношений оказалась много выше среднего. Речь не только и не столько об увеличении доли ВВП, реализуемой на мировом рынке, сколько об итогах освоения мирового рынка. Ибо экономическая значимость наращивания экспортной квоты не в последнюю очередь зависит от ее исходной величины. Не случайно, что число развивающихся стран, чей экспорт рос быстрее мирового в 2,5раза, больше тех, где возросла экспортная квота. Между тем почти все лидеры экспортной экспансии оказались лидерами и по темпам экономического роста. Определенная корреляция этих показателей просматривается и в группе развитых рыночных экономик, но там она выражена не столь отчетливо и в тенденции ослабляется.
6. Наиболее ощутимых достижений в развитии экспорта, потянувшего за собой всю экономику, добились государства, преуспевшие в диверсификации и облагораживании его структуры промышленными товарами возрастающей технологической сложности. Исключением являются несколько карликовых по численности населения стран, которые располагают огромными (в пересчете на душу) запасами полезных ископаемых из числа пользующихся повышенным спросом на мировом рынке (нефть, алмазы). Кстати, в основном за счет 15 государств, составляющих первую из этих двух групп, и возросла общая доля развивающихся стран как в мировой торговле, так и в мировом производстве. Благодаря этому с середины 80-х годов началось и сокращение пресловутого разрыва между развивающимися и развитыми рыночными экономиками по производству ВВП а расчете на душу населения.
Выдвижение на лидирующие позиции стран, добившихся наибольших успехов в развитии промышленного экспорта, вполне закономерно. В основе этого феномена лежат два фактора. С одной стороны- более высокая эластичность спроса по доходу на промышленные изделия, в тенденции коррелирующая с уровнем технологической сложности - и соответственно - с динамика мировой торговли ими. С другой стороны, ведущая роль обрабатывающей индустрии в развитии, через посредство разветвленной системы прямых и обратных связей, увлекающая за собой все прочие сектора отсталой экономики.
7. Говоря о сдвигах в мирохозяйственной ситуации за последние 35 лет, как бы проецирующих глобальные тенденции на обозримую перспективу, а также в социально-экономическом расслоении развивающихся, стран в зависимости от освоения ими императивов, отражающих эти тенденции, мне хотелось привлечь внимание Ученого совета к проблемам, которые весьма актуальны и для нынешней России, а заодно обозначить направления, могущие обеспечить их решение. Обращение же к материалам, характеризующим состояние дел в группе развивающихся стран, обусловлено их типологическим сходством с Россией, обусловленное необходимостью создания полновесной рыночной экономики и интеграции в современную систему мирохозяйственных связей
8. Остановлюсь чуть подробнее на причинах успехов и неудач в решении этих проблем развивающимися странами. Центральный вопрос, с которым они столкнулись на старте независимого национального развития, заключался в выборе -его общей направленности. Чтобы лучим понять суть этой проблемы необходимо отметить, что она возникла не сразу. Первые 10-15 лет, отмеченные бурным всплеском национального самосознания, освободившиеся от колониальных и полуколониальных пут страны развивались практически по одному сценарию. Его суть сводится к так называемой импортозамещающей индустриализации, нацеленной на форсированное освоение отечественного рынка потребительских промышленных товаров, который был сформирован и продолжал развиваться на основе внешнеторгового обмена. Этому во многом способствовала благоприятная конъюнктура на мировых рынках сырья (представлявшего в то время главную, нередко единственную статью их экспорта), связанная с послевоенной реконструкцией Европы и затяжным вооруженным конфликтом в Корее. Однако созидательные потенции такого импортоозамещения довольно были быстро исчерпаны. Осложнилась и ситуация с экспортом сырья, который подпитывал его как со стороны спроса (создаваемого экспортными доходами), так и со стороны предложения (посредством закупок на ту же выручку от экспорта недостающих инвестиционных и промежуточных товаров). И тогда во весь рост встал вопрос что делать дальше.